正态-逆Wishart先验下多元线性模型中经验Bayes估计的优良性

摘要：

在正态-逆Wishart先验下研究了多元线性模型中参数的经验Bayes估计及其优良性问题.当先验分布中含有未知参数时,构造了回归系数矩阵和误差方差矩阵的经验Bayes估计,并在Bayes均方误差(简称BMSE)准则和Bayes均方误差阵(简称BMSEM)准则下,证明了经验Bayes估计优于最小二乘估计.最后,进行了Monte Carlo模拟研究,进一步验证了理论结果.

关键词：正态逆Wishart先验、矩阵t分布、参数经验Bayes估计、最小二乘估计、BMSE准则、BMSEM准则

所属期刊栏目：35

分类号：O212.2(概率论与数理统计)

在线出版日期：2014-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：267-284