10.3969/j.issn.1004-1478.2011.02.030
一类随机利率下的变额寿险模型
以反射布朗运动和泊松分布为基础,建立了一个半连续时间情形下的随机利率的模型.在此模型下对寿险理论中的纯保费、年金和责任准备金进行研究,不仅可以保证利率的恒正性,还可以通过参数调节有效地控制利率随机波动的幅度,从而在一定程度上降低利率风险的影响.
随机利率、反射布朗运动、泊松分布、变额寿险、精算现值
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O211.6(概率论与数理统计)
2011-07-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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