DSAR(1)模型平稳解的存在性

摘要：

讨论了DSAR(1)模型xt=θt,xt-1+εt(1)的平稳解存在的条件,这里,θt是平稳的自回归滑动平均ARMA(p,q)序列.并且,在θt是一阶自回归序列AR(1)时,给出模型(1)有平稳解的显式条件.

关键词：双重时间序列模型、DSAR(1)模型、平稳解、ARMA(p、q)模型

所属期刊栏目：23

分类号：Q211.61(细胞的形成及演化)

资助基金：河南省自然科学基金项目072300440190

在线出版日期：2008-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：112-114