10.3969/j.issn.1674-3318.2010.02.012
金融市场风险测度的实证研究
金融风险测度的理论和方法因对市场的本质认识不同而不同,也就是因市场假说的不同而不同.市场假说大致可分为两类:有效市场和分形市场.利用风险价值法和重标极差法对中国股票市场风险进行的实证研究表明,目前对我国股票市场进行风险测度时,有效市场假说与分形市场假说缺一不可.
有效市场、分形市场、VaR 重标极差
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F830.9(金融、银行)
2010-09-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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