双指数跳跃扩散模型下的二元数字期权定价

摘要：

双指数跳跃扩散模型下的二元数字期权(digital option)定价问题,应考虑上向二元数字期权和下向二元数字期权,给出了这些期权的价格的拉普拉斯变换(lapace transform).这些期权价格的拉普拉斯变换表达式的获得得益于使用有关双指数跳跃扩散过程的首达时问题的研究结果.

关键词：二元数字期权、拉普拉斯变换、双指数跳跃扩散模型、列维过程

所属期刊栏目：23

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2009-03-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：44-47