10.3969/j.issn.1674-3318.2007.03.010
可转换债券风险价值衡量及影响因素分析
可转换债券的价值包括债券价值和期权价值两部分,而短期内债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权部分价值的波动.借助期权价值与发行公司股票价格的关系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险的度量之中,利用蒙特卡罗模拟法可计算出可转换债券的风险价值,通过建立计量经济学模型,可对可转换债券风险价值的影响因素进行分析.
可转换债券、风险价值、蒙特卡罗模拟法
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F830.91(金融、银行)
2007-11-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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