如何检验分组回归后的组间系数差异?

摘要：

实证研究中,若检验在不同情况下一个变量对另一变量的影响程度,则需要对样本进行分组检验,进而比较两个子样本的系数差异.然而,单独比较子样本系数的显著性水平可能会存在偏差.为解决这一问题,本文介绍三种较为常见的组间系数差异检验方法的原理及Stata实现.其中,“Chow检验”通过引入交乘项的方式进行检验,该方法假定控制变量的系数不随组别发生变化,适用条件最为严格;“似无相关模型检验”则允许控制变量系数存在差异,且子样本扰动项相关,适用条件较为宽松;“费舍尔组合检验”基于自体抽样思想,通过不断抽样模拟总体特征,适用范围最为广泛.

关键词：组间系数差异、Chow检验、似无相关模型、费舍尔组合检验、企业金融

所属期刊栏目：35

分类号：F275(企业经济)

在线出版日期：2018-01-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：97-109