中国交易所市场公司债流动性溢价实证研究

摘要：

在借鉴国外有关股票交易流动性溢价研究成果的基础上,构建包括换手率、斜率、信用以及债券信用评级和到期日在内的"五因素模型",通过对2004～2009年沪深两市交易的公司债月数据分析,检验交易所市场公司债流动性溢价现象的存在及不同类别公司债流动性溢价水平的差异.

关键词：交易所、公司债、流动性溢价、换手率、股票市场

所属期刊栏目：28

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：78-81