基于展望理论的双侧矩风险度量指标构建研究

摘要：

双侧矩风险理论将收益和损失同时纳入风险度量的范畴,较好地反映了投资者关于风险的实际决策心理和行为特征.在对现有双侧矩风险理论进行评述的基础上,针对现有双侧矩风险度量指标的不足,结合展望理论提出了基于标准风险测度和基于收益、损失波动性调整的双侧矩风险度量指标构建方法.

关键词：标准风险测度、收益和损失、波动性调整、双侧矩风险理论、投资

所属期刊栏目：28

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：湖南省教育厅项目07C776;湘潭大学博士博士后启动项目06QDB23

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：68-72