10.3969/j.issn.1007-9734.2008.03.017
我国外汇储备变动预测实证研究
基于1993年2月~2007年9月外汇储备月度存量数据,对我国高额外汇储备及其影响进行了分析,并应用ARCH类模型对外汇储备增长率进行了实证研究.实证结果表明:TGARcH(1,1)模型拟合效果最好,这意味着中国外汇储备实际增长率变化是非对称的.最后文章在合理预测的基础上,对巨额外汇储备多元化和资产保值增值提出相关政策建议.
GARCH、TGARCH、EGARCH、外汇储备、增长率
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F224.0(经济计算、经济数学方法)
2008-06-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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