随机微分方程平衡θ-Heun法的收敛性

摘要：

对 θ-Heun方法改进得到平衡 θ-Heun方法,研究该方法用于求解随机微分方程的收敛性.对于系数都满足Lipschitz和线性增长条件的标量自治随机微分方程,证明了平衡 θ-Heun方法在均值意义上、均方意义上的局部收敛阶分别为3/2、1,均方强收敛阶为1/2.通过数值实验验证了平衡 θ-Heun方法的收敛性,并用数值算例说明了该方法得到的数值解与解析解逼近程度优于 θ-Heun方法.

关键词：平衡θ-Heun方法、随机微分方程、收敛阶、Lipschitz条件、线性增长条件

所属期刊栏目：52

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目11572146

在线出版日期：2020-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：89-95