跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略

摘要：

研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产和风险资产的条件下,通过应用HJB方程理论,得到破产时期望红利最大的最优策略和值函数.同时给出了当理赔分布为指数分布时最优投资策略和值函数的计算方法.算例中给出了一些参数对投资策略的影响,可以看出投资策略是符合实际情况的.

关键词：跳-扩散风险模型、Hamilton-Jacobi-Bellman方程、再保险、投资策略

所属期刊栏目：47

分类号：F840.62(保险)

资助基金：秦皇岛市科学技术研究与发展计划项目,编号201302A221

在线出版日期：2015-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：50-54