有多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价

摘要：

假设资产股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的一类更新过程,考虑受多个跳跃源影响的情况下,利用等价鞅测度变换方法,给出了具有随机利率的跳扩散模型的期权定价公式.

关键词：多个跳跃源、跳扩散模型、期权定价、更新过程、随机利率

所属期刊栏目：44

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：河北省教育厅项目,编号Z2008136

在线出版日期：2012-11-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：33-36