国际粮食价格对中国粮食价格的非对称性影响研究
随着经济全球化与中国粮食市场开放程度的不断提高,国内外粮食价格的关联性日益增强,然而国际粮食价格的上涨和下跌对国内粮食价格的影响作用机制存在差异.本文基于时变概率马尔科夫区制转移(MSTVTP)模型,实证分析在粮食市场的不同运行阶段下,中国的合成粮食价格以及小麦、大米、大豆、玉米四类粮食价格受到国际价格的非对称性影响及其差异性.研究发现国际粮食价格通过贸易途径对国内粮食价格的影响存在非对称性效应,国内粮食价格倾向于对国际粮食价格上涨时的波动产生过度反应,而对国际粮食价格下跌时的波动反应不足.大豆受到国际价格影响最为显著,其正向影响作用在国内大豆价格上涨阶段大于下跌阶段;小麦、大米、玉米受到的非对称性影响形式因贸易形势、自给率等决定的价格传递形式不同而呈现差异.大豆低自给率和较高外贸依存度要求政府需健全大豆市场的政策保障,合理利用国际大豆价格的影响,规避国际市场异常波动对国内市场价格的冲击.
国内外粮食价格、非对称性影响、MS-TVTP模型、时变转移概率
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国家自然科学基金国际合作与交流项目71420107027;国家自然科学基金青年项目71303076;湖南省软科学重点项目2015zk2002.
2016-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
847-857
