基于合成指数模型的中国煤炭行业周期波动研究

摘要：

煤炭在中国一次性能源生产和消费中均占主导位置,同时,我国煤炭生产和消费量均居世界第一位.随着中国经济发展进入新常态,煤炭行业发展趋势及其周期性波动特征成为关注的热点.合成指数分析法是当前最为广泛地分析行业和产业线性波动的研究方法.本文采用合成指数模型,结合交叉相关系数分析法,构建我国煤炭行业周期波动的模型,研究结果表明,2003-2014年我国煤炭行业经历了3次较为明显的上升期和下降期,2014年延续2011年末以来市场低位徘徊的趋势.波动周期呈现不对称性和陡升缓降,两次出现右边长尾;煤炭行业周期波动与宏观经济波动关系紧密.从煤炭行业周期波动特征的研究来看,全面深化改革,加快结构调整,把握发展机遇,拓展对外合作,运用好金融因素,防范过渡金融化风险,主动适应经济发展新常态成为我国煤炭行业健康有序发展的重要任务.

关键词：煤炭行业、周期监测、合成指数、交叉相关系数、监测指数、中国

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资助基金：国土资源部地质调查项目:“重要矿产资源市场监测与综合评价”12120113093200,“矿产资源勘查开发格局及对策研究”12120114093501,“中国矿产资源配置支持平台建设与动态跟踪部署”12120113901800.

在线出版日期：2015-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：969-976