国际天然气进口价格与原油价格的波动关系

摘要：

以三大天然气进口国(日本、美国和德国)的天然气到岸价与Brent原油价格作为研究对象,运用向量自回归模型,对原油价格与主要区域天然气进口价格之间的长期均衡关系和动态响应规律进行实证分析.结果表明:1)3个国家的天然气价格与Brent原油价格之间存在稳定的长期均衡关系,Brent原油价格每变化1％,将使日本、美国和德国的进口天然气到岸价分别正向变动0.358％、0.061％和0.802％;2)方差分解结果显示,3个国家的天然气价格与Brent原油价格均会对自身新信息立即产生大幅度反应,但持续时间差异较大,长期内天然气价格会受到Brent原油价格的一定影响,受影响程度为,日本最大,德国次之,美国最弱.

关键词：天然气价格、原油价格、VAR模型、脉冲响应函数、协整检验

所属期刊栏目：18

分类号：F206(国民经济管理)

资助基金：教育部人文社科基金11YJC630211;中央高校基金CUGW090202,CUG110415,CUG120120.

在线出版日期：2016-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：88-95