基于多目标规划的产险公司资本管理与资产配置

摘要：

随着保费规模的高速增长，保险公司面临巨大的资本和资产管理压力。本文针对保险公司经营中要实现的价值最大化、融资困境成本和投资风险最小化目标，建立了承保风险和监管约束下的最优规划模型。利用行业数据得到Copula函数并生成随机损失数据对多目标规划进行求解，结合案例分析发现：基于多目标的策略优于保险公司的实际经营结果；将多目标规划引入保险公司的经营中，能够显著改善管理水平，防止公司追求单一目标所导致的发展困境，有利于保险公司实现可持续发展。

关键词：资本管理、资产配置、多目标规划、产险公司

分类号：F840.32(保险)

资助基金：国家自然科学基金71073084

在线出版日期：2012-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：64-69