中国金融加速器机制非对称传导的实证研究

摘要：

本文运用中国1994年第一季度至2010年第三季度的相关数据对金融加速器传导机制的非对称传导特征进行了实证研究。实证结果表明我国的金融加速器传导机制具有明显的非对称性。负面冲击一旦产生，市场上的“反身性”作用会被压缩在一个狭窄的时段，这会使信贷量的紧缩和企业抵押资产的缩水紧密联系在一起，加速经济的衰退。

关键词：金融加速器、非对称传导、货币冲击

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：21-26