股指期货定价方法研究

摘要：

本文针对存在借贷利差、交易成本、保证金要求等不完美市场环境,主要研究了股指期货的定价方法.通过构建一个正向套利组合和一个反向套利组合,分别得到了不完美市场中股指期货理论价格的无套利上界和下界,即无套利区间.该结论对于确定股指期货投资机会以及套利机会等具有重要的意义.

关键词：股指期货、无套利区间、借贷利差、交易成本、不完美市场

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金重点项目10231060资助

在线出版日期：2009-01-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：28-31