住房贷款违约风险定量分析初探

摘要：

本文首先剖析了影响住房贷款违约风险的主要因素,然后引入Merton的结构化模型来分析住房贷款在等额偿还方式下违约风险的度量问题,并从横向和纵向两个角度,通过模拟计算得出房价波动率和无风险利率对住房贷款的违约概率、预期损失和违约风险溢价的影响规律以及这三个指标在贷款期内的变化规律.

关键词：住房贷款、违约风险、定量模型

分类号：F830.572(金融、银行)

在线出版日期：2004-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：38-42