基于收入法的国有商业银行操作风险的度量

摘要：

在新版巴塞尔协议中,操作风险被世界银行纳入资本充足率的计算体系.由此,国际银行界开始高度重视操作风险.但由于操作风险难以度量,损失数据难以获取.因此,文章利用2010—2018年我国国有四大商业银行的相关风险数据,采用收入法,将净利润作为被解释变量,选择5个风险指标进行解释,对国有四大商业银行的操作风险进行度量.结果表明:从绝对操作风险和相对操作风险来看,中国农业银行的操作风险略高于其他三大银行,中国银行次之,中国工商银行则最小.

关键词：收入法、操作风险度量、国有商业银行

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2020-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：174-175