倾向性分析用于金融市场波动率的研究

摘要：

互联网金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视.面对海量的信息,其中大部分为非结构化的文本数据,该论文结合目前已有的文本倾向性算法,把信息的褒贬值作为外部变量加入到针对股价波动率建立的时间序列模型中去,对金融市场的股价波动率进行预测.实验揭示出金融市场波动率与互联网上金融新闻的相关性,并且提出了一种有效的股市预测方法.

关键词：计算机应用、中文信息处理、文本倾向性、SVM、金融预测

所属期刊栏目：23

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70571003;国家863计划资助项目2007AA01Z437

在线出版日期：2009-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：95-99