基于时间序列模型对人民币汇率的研究

摘要：

本文运用ARIMA,GARCH,GARCH-M,EGARCH,MGARCH-CCC等模型,从汇率波动的角度,对境内人民币汇率,境内远期汇率以及香港离岸人民币市场进行实证分析,说明投资者在进行外汇投资时选择的预测模型和在人民币走向国际化的今天要关注多个市场之间的联动关系,更好地对风险进行控制以防止巨大的亏损,以及试图从人民币国际化角度提出一些政策建议.

关键词：波动溢出效应、境内人民币远期汇率、香港离岸人民币收盘价、人民币国际化

在线出版日期：2019-11-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

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