随机微分方程Euler法的均方稳定性和指数稳定性

摘要：

@@ 近来出现了大量的求解随机微分方程的文章[1-8],特别是对Euler法求解随机微分方程的稳定性的研究[2,3,5,6].Euler 法用于求解常微分方程时其指数稳定性和均方稳定性是经典的问题,但研究Euler法求解随机微分方程时其指数稳定则是近几年的事情.1996年,Y.Saito和T.Mitsui[7]提出了Euler法的均方稳定性.2001年,D.J.Higham等人[5]提出了Euler 法的指数稳定性.本文将用例子说明Euler法的渐近均方稳定和指数稳定的区别,并进一步证明当Euler法用于线性检验方程时均方稳定和指数稳定是完全一致的.

关键词：Euler法、随机微分方程 线性检验方程 均方稳定 指数稳定

所属期刊栏目：24

分类号：Q1(普通生物学)

在线出版日期：2005-04-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：369-370