对称α稳态过程驱动的随机微分方程数值分析

摘要：

研究了一类对称α 稳态过程驱动的随机微分方程数值解问题.这类随机微分方程的漂移项具有超线性增长系数.采用半隐式Euler-Maruyama算法得到:对于任意小的ε>0和α∈[1,2),其数值解强收敛率是α-ε4.

关键词：随机微分方程、对称α稳态过程、半隐式Euler-Maruyama算法、强收敛率

所属期刊栏目：39

分类号：O241.8(计算数学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目;中南民族大学研究生创新基金项目

在线出版日期：2020-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：431-435