一类带双稀疏过程的双险种风险模型

摘要：

讨论了一类带干扰且索赔为双稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为复合Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.

关键词：Poisson过程、稀疏过程、破产概率、鞅、Lundberg不等式

所属期刊栏目：32

分类号：O211;F840(概率论与数理统计)

在线出版日期：2014-03-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：111-114