在利息效力影响下的风险过程

摘要：

根据B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程,结合保险公司的现实情况,引入了一个新的概念--标准索赔额,使得所有小于标准索赔额的理赔事件为”小索赔”事件,所有大于标准索赔额的理赔事件为”大索赔”事件.对于不同的保险公司以及同一个保险公司的不同时期,标准索赔额的取值不同,它由保险公司以往的历史数据结合保险公司的规模和资产来决定,反映了保险公司承受索赔的能力.利用标准索赔额,建立了一种新的在利息效力影响下的风险模型,对B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程进行了推广,对保险公司的风险过程进行研究,并得到了其破产概率的上界、显式表达式以及相关的性质.

关键词：风险过程、标准索赔额、利息效力、破产概率

所属期刊栏目：34

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：108-110