宏观审慎指标预警特征与顺周期特性检验

摘要：

本文基于KLR预警模型筛选出宏观审慎预警指标,并采用TVP-SV-VAR模型检验在金融周期冲击下宏观审慎预警指标的顺周期特性.结果显示,工业增加值增长率 、社会融资规模/GDP和DSR缺口等经济金融指标,房价 、存销比 、土地购置费等房地产部门指标,以及贷款增速 、私营非金融部门 、政府部门 、居民部门的信贷缺口指标同时具备预警特征和顺周期特性,可以作为我国逆周期宏观审慎的重点监测和调控对象.

关键词：宏观审慎指标、预警特征、顺周期性、KLR预警模型、金融风险

分类号：F832.4(金融、银行)

在线出版日期：2020-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：40-51