总收益最大的交易策略求解算法

摘要：

本文应用动态规划的原理,讨论了多期投资决策中基于总收益率最大的交易策略的设计和实现问题.通过比较随机交易方法、局部最优方法和全局最优方法下的投资表现,在交易费用存在的情况下,基于动态规划的算法给出问题的全局最优解,该方法的优越性随着交易费用的增长而加强.

关键词：交易策略、交易费用、动态规划

分类号：F832.48(金融、银行)

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：86-91