住房按揭贷款逾期风险识别与管理研究 ——基于借款人学历视角的实证检验

摘要：

住房按揭贷款市场向来关注借款人学历水平,但有关学历与借款人行为内在关系的研究却相对不足.以住房公积金贷款为例,利用某重点城市2005-2014年住房公积金贷款还款数据,构建Cox比例风险模型,从总体影响、被动逾期、主动逾期、年龄效应等多个维度,对借款人学历与其还款逾期行为之间的联系进行系统性实证检验.研究结果表明,在偿还住房按揭贷款的过程中,高学历借款人的信用水平相对更优,他们的被动逾期和主动逾期行为发生概率均相对更低,并且这一规律在年轻借款人群体中更加明显.因此,商业银行、住房公积金中心等(准)金融机构可以充分利用学历信号在识别借款人信用过程中的上述作用,进一步加强住房按揭贷款风险防控,更好地实现金融服务供需有效匹配,提高授信方资金安全性和受信方金融可得性.

关键词：住房公积金贷款、还贷逾期、学历、年龄、信用识别

分类号：F293.35(城市与市政经济)

资助基金：国家自然科学基金重大研究计划培育项目"应用大数据识别和控制住房公积金扩面风险研究";国家自然科学基金重大研究计划培育项目"基于多维度大数据的住房按揭贷款风险管理决策支持研究";国家自然科学基金面上项目"住房公积金政策性金融功能提升研究" ;上海财经大学2019年研究生创新基金资助项目

在线出版日期：2020-09-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：125-137