现代投资组合理论应用及发展综述

摘要：

马科维茨1952年经典之作《资产选择》开启了金融数理分析的先河,投资组合模型在理论和实践应用方面面临着众多的发展与挑战,其中包括交易成本、组合约束及模型对收益和方差的敏感性.另外,组合优化模型及相关领域同样也面临新的发展趋势,例如多元化方法、风险平价模型、混合不同观点收益和多期组合优化问题等,对这两个方面进行综述无论从学术角度还是实践角度对组合优化模型都是一个重要的补充.

关键词：投资组合、实践应用、发展趋势

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金“基于时变参数的学习机制、利率行为与政策效果研究”71173030

在线出版日期：2015-03-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：82-91