基于遗传算法的ARMA模型参数估算方法及应用

摘要：

针对时间序列分析与预测中最为常见的ARMA 模型的参数估测问题,在传统方法的基础上,提出了首先采用长自回归模型计算残差法拟和模型初值,然后通过分布确定参数的取值范围,最后采用遗传算法计算ARMA模型更为精确的参数值的方法.通过计算实例可以看出,采用遗传算法估测ARMA模型参数是有效可行的,同时也为ARMA模型的参数估测提供了新思路.

关键词：ARMA模型、遗传算法、参数估测

所属期刊栏目：18

分类号：O242+P332.1(计算数学)

资助基金：河南省高校杰出科研创新人才工程项目

在线出版日期：2006-10-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：13-15,19