10.3969/j.issn.1006-4303.2009.06.018
中国股指中保持概率的模型分析
对金融动力学中保持概率分布进行相关的详细分析,根据大量的沪深300,上证指数和深圳成指等指数,运用Matlab处理分析数据,研究保持概率的一般及特殊情况,并对模型进行拟合及比较.研究结果表明指数在一定时间内确实是保持概率的,尤其在前100 d内,表现出较为明显的动力学现象.这说明金融动力学在中国股指中保持概率的应用研究是可行的.
金融动力学、中国股指、保持概率
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F830.9(金融、银行)
2010-04-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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