马柯维茨模型在深圳股市应用中的实证研究

摘要：

讨论了马柯维茨模型在深圳股市的实际应用问题.考虑到中国股市不允许买空卖空的情况,对改进的马柯维茨模型进行实证研究.运用深圳40指数的部分成分股2002年1月至2004年4月的历史数据对股票市场做了实证分析,研究了股票组合的风险变动规律,利用变异系数选出最优投资组合.并且经验证此方法是合理且可行的,因而有理由相信这种方法是可以对投资组合进行预测,从而能够指导投资者投资行为的.

关键词：马柯维茨模型、最优投资组合、变异系数、实证分析

所属期刊栏目：33

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2005-10-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：470-474