奇异方差阵下的证券组合投资均值-方差模型研究

摘要：

在用于度量投资风险的方差阵为奇异时,本文通过建立收益率向量分量间的线性关系,研究了允许卖空情形下证券组合投资均值-方差模型,给出了计算最优投资比例系数的方法,同时也给出了模型的有效边界.

关键词：线性相关、方差阵、证券投资组合、最优投资比例系数、有效边界

所属期刊栏目：32

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2004-07-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：349-353