带交易未定权益有偏好无套利定价

摘要：

针对引入的有交易费正常化资产模型和有偏好套期保值投资策略,利用辅助鞅和资产折算函数方法,讨论了未定权益的有偏好无套利机会定价问题,还给出了相应的有偏好无套利机会的定价区间.

关键词：交易费、有偏好、套利机会、资产折算、未定权益

所属期刊栏目：17

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10171054;山东省自然科学基金Q98A06114

在线出版日期：2004-09-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：82-84