灾难风险理论的最新研究进展:基于宏观经济的视角

摘要：

自1950-1960年代以来,灾难风险理论的相关研究开始兴起,研究对象从最初的单一自然灾害和人为灾害逐渐过渡为构建一般均衡模型和线性模型,进而通过数值模拟预测灾难性事件对整体宏观经济的动态影响.次贷危机以来,该理论的研究进入一个新的阶段,研究对象不再局限于具体的灾难性事件,而是重点考察代表性个体对历史已发生灾难性事件的心理预期(灾难性预期),这种预期因素在宏观经济和资本市场中对投资者及厂商的心理波动产生显著影响.该文在前人研究成果的基础上,分别从灾难性事件与宏观经济、灾难性预期与宏观经济及灾难性预期与资本市场三个维度探讨灾难风险理论在宏观经济与金融领域的最近研究进展,以期为未来的相关研究提供有用的参考.

关键词：灾难风险、宏观经济、资本市场、真实经济周期、股权溢价之谜

所属期刊栏目：32

分类号：X43;E32;G12(自然灾害及其防治)

资助基金：国家自然科学基金青年项目71603243;教育部人文社会科学研究青年基金项目16YJC790111

在线出版日期：2017-11-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：137-143