10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2024.01.001
中国与国际玉米价格的波动关系分析
本文在政策分析的基础上,建立VAR-BEKK-GARCH模型进行实证分析.首先,国际玉米价格的波动幅度比中国价格波动幅度大,临储政策取消后,中国价格波动幅度变大.其次,临储期间,中国价格的预期波动可以影响国际价格的波动,而国际价格的随机波动可以影响中国价格的波动.在生产者补贴期间,中国价格的预期波动和随机波动均可影响国际价格的波动.再次,中国价格的影响力在中国市场和进口市场占据主导地位,与国产玉米供给本国市场的数量地位相符.最后,中国玉米进口的不断增加将降低对本国市场价格的主导能力,需重视通过"期货+保险"规避价格风险,并分散玉米进口源,以提高市场主导力.
玉米、价格波动、价格风险、波动溢出、VAR-BEKK-GARCH模型
F746.2(国际贸易)
国家社会科学基金18ZDA074
2024-01-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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