10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2022.01.100
基于GARCH族模型的沪深300指数波动性模拟研究
本文运用GARCH族模型模拟沪深300指数收益率波动情况,得出结论:沪深300指数波动性的模拟,从简洁性出发应使用GED分布假设下的GARCH(1,1)模型;从精确度出发,即考虑其非对称性时应选择GED分布假设下的EGARCH(1,1)模型.企业和投资者可借助此模型相机投资;行业工作者和相关领域学者可参考本文方法展开进一步研究.
GARCH模型、股指收益率、沪深300指数、非对称性、杠杆效应
F822(货币)
2022-01-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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