基于GARCH模型VAR方法的外汇汇率波动性分析

摘要：

本文以过去六年外汇汇率为基础,利用统计学与计量经济学的相关知识,选取人民币和其他三种货币(日元、欧元和英镑),对2014年11月3日至2019年11月1日这六年的美元汇率进行分析和检验,并对时间序列的相关性质及我国外汇储备的现状进行了分析.同时利用MATLAB等金融工具,建立GARCH模型并利用VAR方法,对汇率的波动率和风险价值进行建模计算和分析检验.结果表明,不同币种对人民币的汇率波动及风险价值相差较大,要根据实际需求,选择合适的外汇储备比例.

关键词：外汇储备、时间序列分析、GARCH模型、VAR方法

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2021-03-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：72-74,80