沪深300股指期货套期保值实证分析

摘要：

要对沪深300股指期货进行套期保值关键在于确定进行套期保值的现货和计算套期保值比率.当期货价格与现货价格高度相关时,套期保值效果就好.套期保值比率的大小影响参与套期保值的沪深300股指期货合约的数量,进而影响套期保值的成本,从而影响套期保值的效果.本文以沪深300股指期货及上证180ETF、上证50ETF、深圳100ETF进行套期保值,从套期保值现货及套期保值效果两个方面来分析其套期保值效果.

关键词：套期保值、沪深300股指期货、套期保值比率、ETF

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2017-01-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：32-34