AHP方法在金融风险评估中的应用 ——以洗钱风险评估为例

摘要：

"风险为本"的工作方法一直是反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Launering,简称FATF组织)所推崇的基本工作方法.准确评估金融机构和金融产品面临的洗钱风险,判断各类洗钱风险的大小程度,并依此形成对反洗钱工作资源的合理配置,完善洗钱风险控制手段,是实现有效控制洗钱风险,降低洗钱威胁的重要工作方法.本文将AHP方法应用于不同金融机构之间的洗钱风险评估,设计了风险评估流程,通过构建洗钱风险评价准则层、构造多个层次的判断矩阵,对不同金融机构之间的洗钱风险进行定量评估,最终清晰地展示不同金融机构洗钱风险点和风险水平.最后,通过对3家金融机构洗钱风险的评估实例,实际证实了此方法的现实可行性.

关键词：洗钱风险、AHP方法、准则层、判断矩阵

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2016-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：65-68