10.3969/j.issn.1005-5800.2015.36.062
浅析Black-Litterman模型在A股行业应用中的改进
本文通过对行业配置策略和量化配置方法的总结分析,认为Black-Litterman模型能在客观市场结构的基础上,融入投资者观点,提供稳定明确的行业权重,是一种更加优越的行业配置策略。并在现有的Black-Litterman模型研究成果之上,结合自身实践,提出运用均值回复的方法修正投资者观点,提升模型的适用性。
行业配置、Black-Litterman、均值回复
F069(经济学分支科学)
2016-04-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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