中国金融形势指数的构建--基于主成分分析法的创新视角

摘要：

国内外关于金融形势指数研究的文章较多，运用最多的方法是建立向量自回归模型(VAR)。本文在吸收前辈研究精华的基础上，创新地运用主成分分析法(PCA)构建有关我国的金融形势指数(FCI)，并与国内的通货膨胀率进行实证关系检验。检验表明，通过主成分分析法得出的FCI对通货膨胀率有良好的短期预测作用。我国相关部门应当重视金融形势指数的货币政策信息作用，尽快编制我国的FCI，并将其作为货币政策的辅助参照指标之一。

关键词：金融形势指数、主成分分析法、通货膨胀、货币政策

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2014-01-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：99-101