10.3969/j.issn.1005-5800.2013.29.054
国债期货市场风险的VaR度量研究
本文利用Va R方法对国债期货的市场风险进行了度量,首先验证了国债期货仿真交易的简单收益率序列不服从正态分布,得到不宜采用正态分布假定下的Va R计算方法计算风险值;然后利用国债期货仿真交易收盘价数据,采用Va R的历史模拟法度量国债期货的市场风险;最后分析了历史模拟法的优点与不足。
国债期货、蒙特卡罗、VaR
F832(金融、银行)
2013-12-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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