10.3969/j.issn.1005-5800.2013.21.051
基于GARCH模型族的沪深300波动研究
本文针对沪深300指数2008年6月到2013年7月共1241个样本数据,运用GARCH模型族理论,分别建立GARCH,GARCH-M及T-GARCH模型,发现其收益率波动具有显著的聚集效应及收益不对称性。并通过比较,发现T-GARCH(1,1)模型能够较好地描述沪深300指数波动的规律。
沪深300指数、波动性、GARCH模型族
F830.91(金融、银行)
2013-09-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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