我国主要基金管理公司内部羊群行为的实证研究

摘要：

我国证券投资基金起源于上世纪80年代末，虽然起步比英国晚了一个世纪，但在短短二十多年的时间里，为我国的经济建设和金融市场发展做出了巨大贡献，一大批学者对证券基金公司投资行为的研究始终保持着高度的重视。本文以Sias(2004)的序贯交易模型为基础，从需求反馈交易这一角度深入研究证券基金公司的投资行为，并把需求反馈策略分解为自我、跟随同类和跟随异类这三个交易策略。

关键词：证券投资基金、基金管理公司、自我交易策略

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2013-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：98-98,99