10.3969/j.issn.1005-5800.2012.31.058
股指期货推出对股票市场波动性的影响
本文考察了2007年1月4日至2012年3月21日沪深300指数日收益率序列,运用GARCH模型和EGARCH模型等方法从实证的角度分析股指期货对我国股票市场波动性的影响.研究结果表明:沪深300股指期货在一定程度上减弱了股票市场的波动性,同时减弱了股票市场波动非对称性效应.
股指期货、波动性、GARCH模型、EGARCH模型
F832(金融、银行)
2013-03-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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