10.3969/j.issn.1005-5800.2011.31.104
基于SHIBOR与股指期货套利活动之间关联的研究
股指期货正式推出已一年有余,整个市场成长迅速,同时SHIBOR自进入2011年以来,变动剧烈.本文将两方面关联起来,通过手找无套利区间,并运用ETF构建合理的现货组合,模拟套利活动来判定SHIBOR对于股指期货市场的影响,并得出SHIBOR对于国内市场影响微小的结论.
股指期货、套利、shibor、跟踪组合
F722(中国国内贸易经济)
2012-03-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
249-250,254