我国期货铜的交易量、价格收益及波动性的关系的实证研究

摘要：

本文运用时间序列分析方法,对上海期货铜市场的交易量、价格收益及收益波动性之间的关系进行了实证分析.结果表明,交易量与绝时收益率存在相关关系而与收益率没有显著关系;期货铜市场存在杠杆效应且正的冲击的效应更明显,但收益波动对收益率没有显著影响;交易量的引入并没有吸收波动的持续性,对收益波动的影响不显著.

关键词：收益、交易量、波动性、E-GARCH

分类号：F726(中国国内贸易经济)

在线出版日期：2009-06-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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